光大证券-RSRS择时模型日报:大盘指数指标值下滑-191107
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月7日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-11-08 分享者:hey_you23 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
国盛证券-量化周报:继续持有观望-191103
  继续持有观望。上周,市场一波三折,但幅度上没有大的变化。上周市场结构略有变化:中证500形成了日线级别下跌。但上证指数与沪深300的日线结构仍未发生变化:上证指数、沪深300仅...[详细]
2019-11-08 分享者:japhy 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:24 页
国盛证券-量化专题报告:大类资产定价系列之一,可转债的择时与择券-191104
  可转债市场有哪些特征?特征一:再融资新规促使可转债市场发行加速,市场规模快速增加。特征二:投资者结构以一般法人和机构为主,自然人占比较低。特征三:行业结构从“金融”逐渐转变为“...[详细]
2019-11-08 分享者:幸福了吗qp 作者:林志朋,刘富兵 评级: 页数:29 页
东吴证券-金工专题报告:ETF情绪温度计~基于高频折溢价的择时策略-191106
  研究结论   前言:ETF交易数据中包含了丰富的投资者情绪信息,本篇报告基于对ETF分钟高频折溢价数据的研究,从中挖掘投资者情绪指标,构建择时策略,具体地,以华夏上证50ETF...[详细]
2019-11-08 分享者:whoever 作者:高子剑 评级: 页数:14 页
安信证券-FOF和资产配置周报:美联储如期降息,市场迎来做多窗口-191107
  上周美联储如期降息25bp,非农数据超预期,新兴市场多国跟随降息,权益市场普遍上涨甚至新高。国内企业三季报逐渐公布,盈利增速正在筑底阶段,中美贸易有望在本月达成阶段性进展,加之...[详细]
2019-11-08 分享者:桃子310 作者:吕思江 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-191107
  情绪面   今日A股3577只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停1只,分别占比0.89%和0.03%。涨停封板率为73.47%,连板率为19.0...[详细]
2019-11-08 分享者:zj1990justice 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191108
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(0.74%)上涨最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,沪深300(2.70%)涨幅最大;最近22个交易...[详细]
2019-11-08 分享者:DanielWen 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-指数成分股2019年12月调整名单预测:指数调整规则更新,关注新纳入样本的投资机会-191107
  在《重要指数成分股定期调整名单预测——事件研究系列报告之七》的报告中,我们梳理了主要指数成分股定期调整规则,并构建了主要指数(沪深300、中证500、上证50、上证180)成分...[详细]
2019-11-08 分享者:xueyanbo 作者:古翔,刘均伟 评级: 页数:11 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第110期-191106
  时间的关联规则挖掘:美国股市中的应用   本文提出将挖掘与时间相关的规则,并应用于金融时间序列的改进框架。时间序列数据库(TSDB)的时间跨度为1994年到2007年,由道琼斯...[详细]
2019-11-07 分享者:hzcxj 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
东海证券-金融工程日报-191104
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.29%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,沪深300(1.43%)涨幅最大,仅中证500(...[详细]
2019-11-07 分享者:etienne 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191107
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.05%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(2.73%)涨幅最大;最近22个交易...[详细]
2019-11-07 分享者:huangronghui 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值无明显变化-191106
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月6日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-11-07 分享者:leolu 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-191106
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(1.26%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(2.42%)涨幅最大;最近22个交易日,...[详细]
2019-11-07 分享者:YolandaHe 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191106
  情绪面   今日A股3577只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停4只,分别占比0.62%和0.11%。涨停封板率为67.65%,连板率为25.0...[详细]
2019-11-07 分享者:mengbin86 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化择时与资产配置月报:高通胀环境下的股债配置-191105
  投资要点:   本期专题:本文从两个维度通胀相对高位和通胀趋势分析对权益和债券资产的影响。对于权益资产,如果通胀处于极高位置时,对权益资产是不利的,收益相对于非高通胀时期有明显...[详细]
2019-11-06 分享者:hawk2014 作者:张青,李亭函 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:创业板指发出开仓信号-191105
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月5日)收盘后,创业板指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出...[详细]
2019-11-06 分享者:tonyhuang69 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-191105
  情绪面   今日A股3572只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停7只,分别占比0.56%和0.20%。涨停封板率为76.92%,连板率为20.0...[详细]
2019-11-06 分享者:chendan123 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰行业轮动系列报告之十:不同协方差估计方法对比分析-191105
  本文分别基于模拟数据和真实数据实证了不同协方差估计方法的表现   投资者通常采用样本协方差作为对真实协方差矩阵的估计,该方法需要估计的参数众多,误差较大,为此学者们提出了包括稀...[详细]
2019-11-05 分享者:xiaoshou2010 作者:林晓明,刘志成,李聪 评级: 页数:33 页
华创证券-近期金融工程策略与观点分享:见微知著,守正待时-191105
  摘要   从短期来看,市场的状态如何?从最近几日的成交量、以及价量共振模型的表现来看,量能暂且不足;从趋势与加速度共振模型来看,中小创及其部分一级行业表现相对强势;从北上资金流...[详细]
2019-11-05 分享者:moyulu 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:19 页
国信证券-单向波动差值择时日报:本周模型观点未发生切换,中小板指数继续维持看多-191105
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至11月1日)模型未发生信号切换,沪深300、上证50等指数继续维持看空,中小板指继续维持看...[详细]
2019-11-05 分享者:guanjian 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
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